דף הבית
לימודי אלגוטריידינג – TS4

לימודי אלגוטריידינג – TS4

טריידסיסטם, TS4 Maestro, טריידסטיישן, TradeSystem, TradeStation, מסחר אלגוריתמי, אלגוטריידינג
TS4 היא פלטפורמת אלגו ומחקר המאפשרת לבחון היתכנות של כמעט כל אסטרטגיית מסחר המבוססת על ה-Bar. בשנים האחרונות נכנס האלגו לחומר הלימוד האקדמי ו TS4 נבחרה על ידי מספר מוסדות להדגים את יכולות המחקר של מחוללי רובוטים בתחום האלגו וה-FINTECH.

 

בנוסף TS4 משמשת מרצים בשוק ההון ולקוחות פרטיים. לימודי האלגו ושוק ההון בטרייד סיסטם מתבצעים על מחולל TS4, המאפשר לסטודנטים לקבל מידע על כל נכס, בכל אינטרוול זמן. TS4 מסוגלת להצליב בו זמנית 30 שסתומים מודולרים ולבצע 10 מיליון בדיקות בהתאם להנחיות המשתמש. בתום הלימודים מחולל TS4 נשאר אצל הסטודנטים לצורכי לימוד ומחקר. 

סיליבוס

 

שיעור 1 – מבוא למסחר אלגוריתמי

  • מה זה אלגוטריידינג
  • סוגי אלגו שונים (HFT) ו (MFT)
  • מה זה מחולל רובוטים
  • היכרות עם מונחים בסיסים
  • כיצד שאלת המחקר תקבע את אופי האסטרטגיה שנבנה 
  • תהליכי עבודה ומחקר
  • כיצד מתבצע Machine Learning

שיעור 2 – כיצד נגדיר Triger Bar

  • היכרות עם השסתומים של מחולל TS4
  • כיצד נגדיר את מגמת המסחר שמתאימה לנו
  • כיצד נבנה את Bar שלנו – גודל וצורה

שיעור 3 – Entery Rules

  • כיצד נגדיר את כללי הכניסה שלנו לטרייד
  • כיצד נגדיר מסחר בגאפים 
  • כיצד נגדיר שיפועי ירידות ועליות
  • כיצד נגדיר נפחי מסחר וטווחי תנועה של נכסים

שיעור 4 – פקודות הגנה ומימש

  • כיצד נגדיר את ה TakeProfit – אחוז תנועה וסנטים
  • היכרות עם המגוון הרחב של פקודות ההגנה
  • כיצד בוחרים את שעות המסחר של האסטרטגיה

שיעור 5 – מתנדים

  • כיצד ניתן לחקור את התנהגות ה – VWAP
  • כיצד ניתן לחקור את התנהגות רצועת הבולינגר
  • כיצד ניתן לחקור התנהגות של ממוצעים נעים
  • כיצד ניתן לחקור התנהגות של RSI

שיעור 6 – שורטים

  • כיצד חוקרים אסטרטגיות שורט. היכרות עם הממשק

שיעור 7 – ניתוח דוחות

  • Performance Summary
  • Trade Analysis
  • Trade List
  • Equity Curve Line
  • Exit Efficiency
  • Equity Curve Line
  • Drawdown P/L

שיעור 8 – תפעול

  • כיצד טוענים גרף
  • איך שומרים אסטרטגיה
  • כיצד עובדים עם מספר גרפים
  • איך משלבים אסטרטגיות

שיעור 9 – מחקר ואופטימיזציה (BeckTesting)

  • כיצד מתבצע מחקר
  • מהי מטרת המחקר? סוגי מחקר שונים יובילו לאסטרטגיות שונות ולתוצאות שונות
  • מה זה Overfitting
  • שילוב של Slippage ו Look Inside Bar במחקר

שיעור 10 – מבחן Walk Forward

  • מבחן In Sample ו Out Of Sample
  • Single WFA
  • Cluster Analysis
  • Sensitivity Analysis
  • Distribution Analysis

 

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור

Israel
Russia
South Africa
Canada
USA